ボリンジャーバンドと25日移動平均線 2/19

今日は相場も休場なので今後の勉強のために「SBIHDの株を一定の法則で1年間スィング・トレードをした場合」どうなるかを検証してみましたので
このブログを閲覧して頂いている皆様に特別に公開します・・・特別と言うほどでもないですがね　笑

まず下記チャートをご覧下さい
昨年の1月から本日までの日足チャートを2枚にしています





売買には多くの指標を使った方法が有りますが、SBIの場合はどの指標の元で売買すれば良いか手法に悩みました
毎日のように日足チャートを見て分析しているとSBIの場合は+２σに到達後に直ぐに大きく売られるケースが他の株より特に顕著でしたので、今回はこのボリンジヤーバンドの+2σ(20日期間)と25日移動平均を利用して売買をした場合にどうなるかを検証した

売買ルールとした事
売りの指標は当然+２σで直ぐに決まった
買いのタイミングをどうしようか悩みました
売りが+２σなら買いはー2σとも思ったのですが、過去のチャートを見ると売買チャンスが少ないので、25日移動平均線を買い指標とした
売買をシンプルにするためにこの2つの指標以外のテクニカルは使用しない

A,25日移動平均の株価に買い注文を入れておく・・・・ 買い成立すれば　Bとする
B,+２σの株価に売り注文を入れておく・・・売り成立すれば Aに戻る
以降これの繰り返しをする事とします
◎売買のルールは、売買指値に到達したら売買を執行した事とする、これを1年間に渡って検証
指値は色々と多くの方法は有りますがこのルールーで一年間変更しないで常に機械的に売買をした事にしています

結果とグラフの説明
⇧は25日移動平均株価到達して買い横の緑数字はその時の株価
⇩は+2σ株価到達して売り横の緑数字はその時の株価
①から⑩の数字は売買回数で買い～売りで1回として合計10回発生しています

・検証として売買株数は簡単に計算できる100株とした
・起点の1月以降はなかなかスタートの条件が発生していません
・2/4にようやく売り条件が発生している
・3/３に買い条件となった
・この日を検証のスタート日として以降1年間の検証しています

検証結果
売買の機会は10回発生しています、そしてその結果は9勝1負となりました
収益はプラスとなるのは有る程度予想はしていましたが勝率が予想より良いのでこれには小生驚いています
　運用資金　292,100円これが初回100株の購入資金 となります
一年間の10回合計の一株売買益　518円+750円= 1268円
100株×1268円=126,800円
収益率　+43.4% 　意外と好収益です

考察
結果のグラフを見るととても良い結果となっています
しかし実際に売買するとなると
売買時点では翌日以降の将来の株価の動きはまだ見えませんので不安になります
グラフからも+2σで売った後は何度か株価は上昇しておりますので失敗したかなと思います
しかしその時は「頭と尻尾はくれてやれ」の格言を思い出して我慢する事がとても重要です
これが実践した場合は難しいと思います
買い時期に対しても逆に同じですね

3回目の売買では3125円で買った後に大きな暴落が有り2690円まで下がり516円の損切りの形となる
唯一の大きな負けとなっています、しかし損益は前2回の売買利益とほぼ同じになっています
このような暴落後の長期低迷時期にこのまま実践できるかはこれも非常に難しいです
大敗の失望感が発生するのでこの気持ちのコントロールが出来るかが課題です

小生のようなホルダーが実践した場合は他の株はホールド状態ですので、+2σに達して売りが成立してからは騰がって欲しい気持ちと逆な気持ちが交錯して不思議な気持ちになると思います、しかしスイング・トレード株は別物と割り切り機械的な売買に徹する事が必要かなと思います

一年で10回の売買を多いと見るか少ないと見るかによって手法も異なりますが、小生はもう少し多い売買回数も有るのかなと思いますので他の手法も今後検証してみようと思っています

SBIHDの株価トレンドを長年見てきての小生の今回検証でしたが
結果が良かったのはたまたまかもしれません、検証する前はそれなりに自信が有りましたので、とにかく今回は好結果だったので良かったと思います
SBIの月1回程度の中期のスイングトレードにはこの方法も有りかなとは思っておりますが、小生の最終目的はSBIHDの株が大きく上がる事ですので基本的には長期ホールドに徹します

売買指標の25日移動平均値や+2σ値は設定しようとしても当日は株価の変動とともに微妙に変動していますので、実際に指値として設定する値は前日の値や寄り付き時の値を設定する形になると思います

検証期間が過ぎて現在の状況は11回目の買い状態で+2σの売り条件待ちとなっていますので、今後上昇して+2σに到達した時には実践として何株かを売ってみようかなとも思っています しかし配当も魅力ですのでどうしようか考えております 配当の扱いも、実践する場合の課題ですかね

検証期間が1年ですので今回はたまたまの好結果ですが1年以上の長期では検証していませんので、この方法が良いかは解りませ
よってこの方法でトレードする事を決して推奨している訳では有りませんので宜しくお願いします