今日は下げたけれど 1/14

3日連続で上げた後の今日は、地合いの悪さも有りさすがに下げました
日経が下げたわりには頑張りましたので良しとしましょう

日足
・寄り天の一日でしたね
・寄り前の気配の様子では、それなりの売り筋が仕掛けていたようです・・・ただそれなりに予想していましたが大きな売りとはならないで、回復しました
・寄り天で+2σにタッチして又跳ね返された形となりました・・・+2σの抵抗は強いです
・高値レジストラインを少し割りました
・陰線の丸坊主です・・・少々嫌なローソク足ですが高値の調整過程ならしかたないかな
・エリオット波動上にタッチしましたが、終値ではややマイナス乖離となりました
・RSIが70％を割り下降に転換・・・これはさほど問題ない、逆に上昇の余地が増えた
・出来高はやや減少

日足の形を見ると上げ下げの波動のゆったりとした繰り返しをしながら
7/３の2530円を底に全体的に上昇傾向となっている
急激な上昇では無く緩やかな上昇となっているのが良いと思います
急激な上昇は反動も大きい このぐらいが、上昇過程を長く継続するのには良いと小生は思います
ようやく、SBIHDの株価も業績に見合った株価へとなって来たのだと思います
中期的トレンドではそれが表れていますね・・・今後に期待が持てるトレンドです

本日は好調でした

相場との比較

日経が-0.96%-276円と売られる中SBIは+70円+2.2%終値は3245円と買われました
特に後場入り直後に大きく買われたのが目立ちますね
証券先物セクターが+0.83%なので、それから見ても今日のSBIは買われました



日足

・高値レジスタンスライン(青線)をわずかに超えました
・エリオット上昇波動上に見事に乗っています
・3270円まで高値を付けましたが+2σには跳ね返される形となったが、ボリンジャーバンド+2σには上昇の余地が残りました、そして+2σの上昇カーブも勢いが有ります
・RSIも69.6%と高値警戒ゾーンからは少し余裕が有り、上昇カーブも勢いが有るのでまだ上昇余地は有ります
・出来高も微増では有りますが3日連続で増えています
・MACDも+転換しました
・昨年の三尊形成高値3225円を終値で超えましたのでこれで完全に三尊を否定しました、よってさらなる上昇への大きな障害は無くなりました



日足では完全なるN波上昇波動となり波動的にはとても良い形です
昨年度の高値である3350円がレジスタンスラインとなりました、これを超えれば次なるレジスタンスラインは2018年の高値3655円となります
これも十分に射程圏内に入りました

ただし、SBIの大きな特徴として、トレンドの格指標がとても良い時には空売り機関はこれに狙いを付けて仕掛けて来ますので余談は許しませんが・・・そろそろこの悪い傾向も打破してもらいたいものですが・・とにかく今後が楽しみですね

ゴールドマンから空売り報告書が出ています 計算日 1/6 1/12

ポジョンをとりあえず解消しましたが、今後動向はまだ解りませんね

ALA関連 リンクがアクセス出来ませんでしたので修正して有ります 1/12

YAHOOの掲示板にも投稿しましたが、久しぶりにALAの話題です
試験官レベルですが、コロナの新型株にもALAは有効だと長崎大学が発表しました
尚、人に対する特定臨床研究の結果は今月中には発表出来るようです
オミクロン株の蔓延でとても期待がもてますが、長崎の報道以外では話題にならないのが不思議です

長崎放送
https://www.ncctv.co.jp/news/97015.html

2022/01/11/17:10
天然アミノ酸「５‐ＡＬＡ」 新型コロナ変異株でも感染抑制　長崎大学が確認
https://news.yahoo.co.jp/articles/f70b6cfaebaa59d20739c090b7b4cf022e98c221

追加「長崎大学発表内容」
https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/kouhou/press/file/2021/20220111.pdf

論文
https://tropmedhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41182-021-00397-x

抜粋
新型コロナウイルスの増殖抑制効果が認められている天然のアミノ酸「５‐ＡＬＡ」について、長崎大学などは、変異株でも感染を抑制する効果を確認したと発表しました。

新生銀行のSBI決算への影響 1/11

新生銀行の株価が好調ですね、よって新正銀行の株価がSBIの決算にどのような影響を与えるか検証してみました

結論
3Q決算の新生銀行持ち株の取り込みは約+105.5億円だと思います(12/30株価で公正価値評価)
TOB前までの取得持ち株含み損益　+177.8億円
TOB時取得の持ち株含み損益　-72.3億円

ただし、3Ｑからは新生銀行を連結子会社としたため株式取得目的が投資目的で無くなる
決算上はFVTPLからFVTOCIとなると思いますので純利益にはカウントされずに包括損益としてカウントされるので2Qから比較すると新生銀行の持ち株損益分の純利益は下がります

ちなみに、現在の株価2118円で評価すると約+349.6億円の含み益となります
SBIの取得株は9965万株=約1億株　平均取得株単価は177円
これからは新生銀行の株価が1円変化すると約1億円の損益となります


参考
【IFRS9】株式投資の評価 FVTPLとFVTOCIについて
https://rivckmgw.com/accounting/fvtpl/

本日は勢いが有りました 1/11

日経が-256円-09%と下げる中、SBIは+65円+2.11%の3145円と上がり3100円代を回復しました
証券も全体的に買われています・・・特に新生が相変わらずに買われています


先週から証券が買われています、新生の買われ方が大きいのが目立ちますね
それに比較するとSBIは何故か買われていないです


日足
・エリオット波動を先週の安値で引き直しました、波動上に乗り良い形です
・RSIも50％を回復しました
・出来高は100万株以上となりやや増加していますが。まだまだ少ない
・上昇N波としては継続して、今日の上げで良い形になって来ました


SBIは売られる材料はCB絡みの空売り以外には無いので、
相場が良ければ
決算も3Ｑはかなり良いと思いますので、必ず買われると信じているのですが・・・さて?

お詫びと訂正 1/7

先に投稿したシミレーションの前提条件の記載が不足していました
ケース1～3までは収益率は10%損益率-10%
ケース2～6までは収益率は5%損益率-10%
>これが抜けていました
すでに投稿したブログは追加訂正して有ります

収益率を低く設定した方が逆にトータルとしての収益率が良くなる事が見えて来ます
利益確定は早め、損切りは少し我慢と言う事なのでしょうか

少し設定が紛らわしいですが、誤解の無いようにお願いします
設定をこれ以外に変えて検証したケースも有りますが、今回はこれ以上は掲載しません

「ケース-1」
【新規取引】RSIが65％以上で5日継続した場合に売りRSIが35%以下で5日継続した場合は買い
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し　-10 ％以下で損切り
昨年1年間で4回の売買タイミングが有りました
100株を初期投資

「ケース-2」
ちなみに同条件で10営業日継続後の取引では下記ですがこちらも成績は良いですね
【新規取引】 10日ＲＳＩが 35％以下で新規買い、65％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り
100株を初期投資

「ケース-3」
40％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
10日継続では
【新規取引】 10 日ＲＳＩが 40％以下で新規買い、60％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り
100株を初期投資

「ケース-4」
【新規取引】 5 日ＲＳＩが 40％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5％以上で利益確定し-10 ％以下で損切り
100株を初期投資

「ケース-5」
ケース４と条件は同じですが2日継続とすると・・・驚くことにこのケースが発生件数も多くなりそして負けも多いですが、成績は一番良いです
【新規取引】 2 日ＲＳＩが 40 ％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り
100株を初期投資

「ケース-6」
【新規取引】 2日ＲＳＩが 40 ％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5％以上で利益確定し-10 ％以下で損切り
400株を初期投資

RSI 初期投資を400株に増額すると 1/7

先に投稿したシミレーションで収益率の一番良かった「ケース-5」で投資額を100株から400株に増額してシミレーションして見ると、収益率は下がってしまいました
166.5%→76.3%
理由は売買単位株数の100株制限の関係ですかね

「ケース-6」
【新規取引】 2日ＲＳＩが 40 ％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5％以上で利益確定し-10 ％以下で損切り

集計期間 2021-01-07 ～ 2022-01-06
最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2883円
低RSI 0% (2021-01-18)
高RSI 100% (2021-01-14)
勝敗 15勝3負(勝率83.3%)
損益 +760,300円
収益率 +76.03%

2021-01-14 2736円 * 400株 RSIが100で売り注文
2021-01-28 2590円 * 400株 収益率5.3%で利益確定 58400 1058400

2021-01-29 2608円 * 500株 RSIが22で買い注文
2021-02-04 2807円 * 500株 収益率7.6%で利益確定 99500 1157900

2021-02-05 2850円 * 500株 RSIが100で売り注文
2021-02-15 3215円 * 500株 収益率-12.8%で損切り -182500 975400

2021-02-16 3230円 * 400株 RSIが100で売り注文
2021-02-19 3070円 * 400株 収益率5%で利益確定 64000 1039400

2021-02-24 3045円 * 400株 RSIが40で買い注文
2021-03-12 3230円 * 400株 収益率6.1%で利益確定 74000 1113400

2021-03-15 3215円 * 400株 RSIが88で売り注文
2021-03-24 3035円 * 400株 収益率5.6%で利益確定 72000 1185400

2021-03-25 3075円 * 400株 RSIが31で買い注文
2021-04-14 3295円 * 400株 収益率7.2%で利益確定 88000 1273400

2021-04-15 3225円 * 400株 RSIが64で売り注文
2021-04-21 2989円 * 400株 収益率7.3%で利益確定 94400 1367800

2021-04-22 3025円 * 500株 RSIが30で買い注文
2021-05-24 2703円 * 500株 収益率-10.6%で損切り -161000 1206800

2021-05-26 2766円 * 500株 RSIが90で売り注文
2021-06-30 2628円 * 500株 収益率5%で利益確定 69000 1275800

2021-07-01 2626円 * 500株 RSIが0で買い注文
]2021-08-11 2807円 * 500株 収益率6.9%で利益確定 90500 1366300

2021-08-12 2791円 * 500株 RSIが83で売り注文
2021-08-19 2643円 * 500株 収益率5.3%で利益確定 74000 1440300

2021-08-20 2571円 * 600株 RSIが0で買い注文
2021-09-01 2725円 * 600株 収益率6.0%で利益確定 92400 1532700

2021-09-02 2711円 * 600株 RSIが80で売り注文
2021-09-10 3020円 * 600株 収益率-11.4%で損切り -185400 1347300
2021-09-13 2932円 * 500株 RSIが71で売り注文
2021-09-21 2778円 * 500株 収益率5.3%で利益確定 77000 1424300

2021-09-22 2715円 * 600株 RSIが0で買い注文
2021-10-12 2950円 * 600株 収益率8.7%で利益確定 141000 1565300

2021-10-13 2964円 * 600株 RSIが100で売り注文
2021-11-10 2785円 * 600株 収益率6%で利益確定 107400 1672700

2021-11-11 2799円 * 600株 RSIが28で買い注文
2021-11-18 2945円 * 600株 収益率5.2%で利益確定 87600 1760300

どんな時でも身の丈に合った取引がベストと言う事ですかね・・・手持ち資金と投資額とのバランスは大切にかな

シミレーション RSI 1/7

今日は関東で松の内の最終日(関西では1/15のようです)正月気分は今日までと言う事で、しめ飾りを片付ける日
昨日の反動で株価は今日は騰がっています、SBIは相場よりは若干買われていますが昨日の下げ分までは回復していません・・・と思っていたら日経の下げにつられてマイ転してしまいました
相場が心配した通りに不安定ですね(11時15分現在)

さて、今日はRSIに基づいて昨年一定の条件下で取引した場合どのようになっていたかをシミレーションしてみました
今回はRSIのみを指標に常に同条件で取引した場合です

「ケース-1」
【新規取引】RSIが65％以上で5日継続した場合に売りRSIが35%以下で5日継続した場合は買い
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し　-10 ％以下で損切り
昨年1年間で4回の売買タイミングが有りました
100株を初期投資(投資額100万から訂正しました)

集計期間 2021-01-07 ～ 2022-01-06
最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2890円
低RSI 0% (2021-04-21)
高RSI 100% (2021-08-11)
勝敗 4勝0負(勝率100.0%)
損益 　+134,000円
収益率 +134%

2021-01-21 2697円 * 100株 RSIが26で買い注文
2021-02-10 3050円 * 100株 収益率13.1%で利益確定 損益+35,300円　

2021-02-12 3130円 * 100株 RSIが99で売り注文
2021-05-13 2763円 * 100株 収益率11.7%で利益確定 損益+36,700円　

2021-05-14 2818円 * 100株 RSIが25で買い注文
2021-11-25 3135円 * 100株 収益率11.2%で利益確定 損益+31,700円　

2021-12-01 2912円 * 100株 RSIが30で買い注文
2021-12-28 3215円 * 100株 収益率10.4%で利益確定 損益+30,300円

「ケース-2」
ちなみに同条件で10営業日継続後の取引では下記ですがこちらも成績は良いですね
【新規取引】 10日ＲＳＩが 35％以下で新規買い、65％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り

集計期間 2021-01-07 ～ 2022-01-06
最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2835円
低RSI 15% (2021-08-25)
高RSI 99% (2021-02-15)
勝敗 3勝0負(勝率100.0%)
損益 +106,300円
収益率 +106.3%
取引履歴は省略

「ケース-3」
40％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
10日継続では
【新規取引】 10 日ＲＳＩが 40％以下で新規買い、60％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が10 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り


集計期間 2021-01-07 ～ 2022-01-06
最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2863円
低RSI 15% (2021-08-25)
高RSI 99% (2021-02-15)
勝敗 3勝0負(勝率100.0%)
損益 +109,300円
収益率 +109.3%

「ケース-4」
目を引くのが下記のケースです
40％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
利益率を10%→5%に変更しました、損益率は変わらず-10%
5日継続では14回発生して2回負けていますが収益率は良いです

【新規取引】 5 日ＲＳＩが 40％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5％以上で利益確定し-10 ％以下で損切り


最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2981円
低RSI 0% (2021-04-21)
高RSI 100% (2021-08-11)
勝敗 11勝2負(勝率84.6%)
損益 154700円
収益率 154.7%

2021-01-21 2697円 * 100株 RSIが26で買い注文
2021-02-05 2850円 * 100株 収益率5.7%で利益確定 15300

2021-02-08 2890円 * 100株 RSIが97で売り注文
2021-02-15 3215円 * 100株 収益率-11.2%で損切り -32500

2021-02-16 3230円 * 100株 RSIが99で売り注文
2021-02-19 3070円 * 100株 収益率5%で利益確定 16000

2021-02-22 3120円 * 100株 RSIが29で買い注文
2021-03-18 3335円 * 100株 収益率6.9%で利益確定 21500

2021-03-19 3335円 * 100株 RSIが82で売り注文
2021-03-23 3125円 * 100株 収益率6.3%で利益確定 21000

2021-03-24 3035円 * 100株 RSIが29で買い注文
2021-04-14 3295円 * 100株 収益率8.6%で利益確定 26000

2021-04-15 3225円 * 100株 RSIが78で売り注文
2021-04-21 2989円 * 100株 収益率7.3%で利益確定 23600

2021-04-22 3025円 * 100株 RSIが13で買い注文
2021-05-24 2703円 * 100株 収益率-10.6%で損切り -32200
2021-05-25 2774円 * 100株 RSIが36で買い注文
2021-09-10 3020円 * 100株 収益率8.9%で利益確定 24600

2021-09-13 2932円 * 100株 RSIが62で売り注文
2021-09-21 2778円 * 100株 収益率5.3%で利益確定 15400

2021-09-22 2715円 * 100株 RSIが4で買い注文
2021-10-12 2950円 * 100株 収益率8.7%で利益確定 23500

2021-10-13 2964円 * 100株 RSIが100で売り注文
2021-11-10 2785円 * 100株 収益率6%で利益確定 17900

2021-11-11 2799円 * 100株 RSIが8で買い注文
2021-11-18 2945円 * 100株 収益率5.2%で利益確定 14600


「ケース-5」
ケース４と条件は同じですが2日継続とすると・・・驚くことにこのケースが発生件数も多くなりそして負けも多いですが、成績は一番良いです
【新規取引】 2 日ＲＳＩが 40 ％以下で新規買い、60 ％以上で新規売り
【決済条件】 収益率が5 ％以上で利益確定し-10％以下で損切り

集計期間 2021-01-07 ～ 2022-01-06
最安値 2556円
最高値 3335円
平均購入価格 2883円
低RSI 0% (2021-01-18)
高RSI 100% (2021-01-14)
勝敗 15勝3負(勝率83.3%)
損益 +166,500円
収益率 +166.5%

2021-01-14 2736円 * 100株 RSIが100で売り注文
2021-01-28 2590円 * 100株 収益率5.3%で利益確定 14600

2021-01-29 2608円 * 100株 RSIが22で買い注文
2021-02-04 2807円 * 100株 収益率7.6%で利益確定 19900

2021-02-05 2850円 * 100株 RSIが100で売り注文
2021-02-15 3215円 * 100株 収益率-12.8%で損切り -36500

2021-02-16 3230円 * 100株 RSIが100で売り注文
2021-02-19 3070円 * 100株 収益率5%で利益確定 16000

2021-02-24 3045円 * 100株 RSIが40で買い注文
2021-03-12 3230円 * 100株 収益率6.1%で利益確定 18500

2021-03-15 3215円 * 100株 RSIが88で売り注文
2021-03-24 3035円 * 100株 収益率5.6%で利益確定 18000

2021-03-25 3075円 * 100株 RSIが31で買い注文
2021-04-14 3295円 * 100株 収益率7.2%で利益確定 22000

2021-04-15 3225円 * 100株 RSIが64で売り注文
2021-04-21 2989円 * 100株 収益率7.3%で利益確定 23600

2021-04-22 3025円 * 100株 RSIが30で買い注文
2021-05-24 2703円 * 100株 収益率-10.6%で損切り -32200

2021-05-26 2766円 * 100株 RSIが90で売り注文
2021-06-30 2628円 * 100株 収益率5%で利益確定 13800

2021-07-01 2626円 * 100株 RSIが0で買い注文
2021-08-11 2807円 * 100株 収益率6.9%で利益確定 18100

2021-08-12 2791円 * 100株 RSIが83で売り注文
2021-08-19 2643円 * 100株 収益率5.3%で利益確定 14800

2021-08-20 2571円 * 100株 RSIが0で買い注文
2021-09-01 2725円 * 100株 収益率6.0%で利益確定 15400

2021-09-02 2711円 * 100株 RSIが80で売り注文
2021-09-10 3020円 * 100株 収益率-11.4%で損切り -30900

2021-09-13 2932円 * 100株 RSIが71で売り注文
2021-09-21 2778円 * 100株 収益率5.3%で利益確定 15400

2021-09-22 2715円 * 100株 RSIが0で買い注文 2021-10-12
2950円 * 100株 収益率8.7%で利益確定 23500

2021-10-13 2964円 * 100株 RSIが100で売り注文
2021-11-10 2785円 * 100株 収益率6%で利益確定 17900

2021-11-11 2799円 * 100株 RSIが28で買い注文
2021-11-18 2945円 * 100株 収益率5.2%で利益確定 14600

全てのケースにおいて成績は良いですね、SBIの場合は意外とこの売買方法は有効かもしれませんね、そして条件設定次第ではかなりいけるかなと思います・・・時間が有れば違う指標でもシミレーションしてみたいと思っております
でも、取引はくれぐれも自己責任でお願いします

潜在株保有機関 1/6

前のブログで潜在株数の保有の話をしましたが、直近の大量保有報告書から少し調べてみました
ただし、共同保有者の場合は共同保有者間の潜在株数のみの控除数が解りませんので表の数字からは少なくなると思います
ＳＭＢＣ日興証券、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントは保有割合が最終報告で5%を割っていますのでこれ以降の5%以内での変動は報告義務が無いため追跡は出来ませんので宜しくお願いします

野村の保有が一桁多いですね、そして潜在株を保有している機関は間違いなく空売りを仕掛けているとは思います・・・野村、モルガンは空売り報告書提出機関の常連です